Könyvünk fő célja az idősorok analízisében alkalmazható fogalmak és módszerek bemutatása, és amennyire csak lehetséges, matematikai szempontból egzakt bevezetése. A könyv tíz, lényegében független fejezetből áll. Az első fejezetben a szükséges matematikai ismereteket foglaljuk össze. A másodikban az egydimenziós idősorok vizsgálatánál legelterjedtebben használt ún. ARMA modellt ismertetjük. A harmadik fejezet a legegyszerűbb ARMA folyamat, az elsőrendű autoregresszív folyamat becslési kérdéseit tárgyalja. A negyedik a folytonos időparaméterű folyamatok diszkrét folyamatokkal való közelítésre ad módszereket. Az ötödik fejezet szerzői a többdimenziós folyamatok struktúraanalízisére általuk kidolgozott módszert ismertetik. A spektrum becslését a hatodik, a Kálmán-féle állapotteres leírást a hetedik és a nyolcadik fejezet tartalmazza. A becslések aszimptotikus tulajdonságait a kilencedik, számítástechnikai kérdéseit pedig a tizedik fejezet tárgyalja.